Strategia correlazioni Forex, tutto quello che occorre sapere

Il trading online, ovvero la negoziazione digitalizzata, è sempre più popolare in Italia. A renderlo tale è la possibilità di farlo stando comodamente di fronte alla propria postazione telematica, senza alcun bisogno di dover magari andare presso la propria banca e ordinare l’acquisto di determinati titoli.

Anche dal punto di vista dei costi, il trading online è molto conveniente: se una volta, infatti, occorreva versare una pingue commissione alla banca, oggi si può usufruire di una piattaforma autorizzata dalla Consob (Commissione Nazionale per la Società o la Borsa) o da altre autorità di controllo dei mercati. Il corrispettivo da versare per ogni operazione intrapresa è spesso di entità abbastanza modesta e va sempre parametrato sulla base dell’investimento effettuato.

Fare trading online, però, non è un gioco. Chi lo prende come tale, magari convinto in tal senso da deliranti missive che arrivano sulla nostra casella di posta elettronica, presta il fianco a possibili e catastrofiche rotte. I motivi che lo espongono a questo rischio sono particolarmente due:

1. il fatto che sul mercato si aggirino broker che sono pronti ad approfittare delle buona fede dei propri clienti;
2. la necessità di approntare strategie in grado di approntare una rete di sicurezza intorno al proprio investimento.

Per quanto concerne il primo aspetto, occorre ricordare che nel passato più o meno recente, sono stati molti gli episodi che hanno visto i clienti danneggiati da comportamenti al minimo opachi del proprio broker.

Le correlazioni tra alcune monete del Forex sono molto evidenti

Proprio per questo motivo il primo passo propedeutico ad un buon trading è la scelta della piattaforma giusta con la quale operare. In tal senso consigliamo di rivolgere la propria attenzione ad un broker come FP Markets, ormai oggetto di universale approvazione.

La sua reputazione deriva dalla scrupolosa osservanza degli standard disegnati dalla direttiva europea MiFID e dalla proposizione di servizi di livelli estremamente elevato.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, occorre ricordare che aprire posizioni sul mercato comporta puntare una parte dei propri risparmi. Per farli fruttare al meglio occorre quindi sapere cosa fare, ovvero disporre di un know-how adeguato. A fornirlo possono essere le necessarie nozioni di analisi tecnica o fondamentale, grazie alle quali si  può predisporre la strategia più adatta ad ogni singola situazione. Tra di esse va ricordata anche la strategia delle correlazioni nel Forex. Di cosa si tratta precisamente?

Strategia delle correlazioni nel Forex: cos’è?

Correlazione nel Forex: di cosa si tratta?

In pratica è ormai risaputo che esiste un legame di carattere non solo logico, ma anche statistico tra la variazione di una valuta e quella fatta registrare da un’altra. Una misura statistica che spinge le valute a muoversi in relazione tra loro e che può essere di due tipi:

1. si parla di “correlazione positiva” ove al crescere di una valuta cresce anche l’altra;
2. si indica alla stregua di una “correlazione negativa” quella che si verifica nel caso in cui al crescere di una valuta faccia da pendant la discesa dell’altra.

Naturalmente non tutte le valute mettono in evidenza comportamenti di questo tipo e l’esistenza di valute neutre comporta quella di una categoria di divise non correlate

Il motivo del legame che si viene a stabilire tra coppie di divise, può essere di vario tipo. Ad esempio tra i fattori esterni che portano all’intrecciarsi dei loro destini possono rientrare la vicinanza geografica oppure il rapporto politico esistente, o ancora le decisioni di politica economica. In questa terza casistica è a lungo rientrato il rapporto tra franco svizzero e euro, prima che la banca centrale elvetica decidesse di sganciare la divisa nazionale da quella dei Paesi che hanno aderito all’unione monetaria.

Altro fattore che può influenzare il comportamento di una moneta è poi il legame con una materia prima.

Il caso classico di correlazione, stavolta di tipo inversa, è quello esistente tra petrolio e dollaro statunitense. Quando il secondo fa registrare un aumento della sua quotazione, il greggio costa meno, per il semplice fatto che i pagamenti di questa materia prima avvengono avendo come corollario la presenza della divisa statunitense.

Quali tipi di correlazioni esistono tra le valute

Sapere che esistono delle correlazioni, ovvero meccanismi automatici che regolano il rapporto tra valute, ha naturalmente avuto un riflesso sulle contrattazioni che avvengono ogni giorno sul Forex.

Proprio confidando sull’esistenza di collegamenti di questo genere, i trader più avveduti sono infatti in grado di mettere in campo strategie che tengano nel debito conto tutto ciò.

La correlazione tra monete, si esprime con un coefficiente di correlazione variabile tra + e -1. Ciò vuol dire che:

• i valori negativi stanno ad indicare una correlazione negativa, e più bassi sono maggiore è questa correlazione, con  il -1 posto ad indicare il limite massimo. Da un punto di vista strettamente teorico esso starebbe ad indicare il fatto che due coppie di valute si muovono nella direzione opposta nel 100% dei casi;
• un valore pari a 0 indica la assoluta mancanza di correlazione;
• i valori positivi stanno ad indicare una correlazione positiva, con il +1 posto come limite, ovvero indicante che una coppia di valute si muovono nella stessa direzione nella totalità dei casi.

Proprio il calcolo statistico che ne consegue ha portato all’elaborazione di particolari tabelle che stanno ad indicare il grado di correlazione esistente tra le varie divise. Trattandosi di dati storici, esse sono soggette ad evoluzione nel corso del tempo. Molti broker le offrono peraltro sotto forma di servizio aggiuntivo, che può rivelarsi estremamente prezioso

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La strategia delle correlazioni sul Forex

La naturale conseguenza di quello che abbiamo appena detto, si tramuta nella possibilità per gli investitori di porre queste correlazioni a base dei loro movimenti sul Forex. In che modo?

1. eliminando le operazioni che possono essere considerate perse in partenza. Ad esempio sarebbe controproducente aprire una posizione long su EUR/USD e contemporaneamente su USD/CHF. Si tratta infatti di coppie correlate in senso inverso e quindi nella maggior parte dei casi tenderanno a muoversi nella stessa direzione, rendendo molto complicato portarle entrambe a profitto;
2. ridurre il livello di rischio di una posizione già aperta, mettendo in campo un trade in direzione esattamente opposta. Il caso classico in tal senso è quello che prevede la puntata al ribasso dell’EUR/USD, con l’apertura di un’altra analoga a fini cautelativi su USD/CHF ove si noti che la coppia si diriga nella direzione opposta;
3. bilanciare il proprio portafoglio in modo da diversificare il rischio. In questo caso l’investitore può infatti puntare su due coppie che viaggino nella stessa direzione, facendo in modo di individuare tra le due una che non risenta di fattori esterni in grado di modificarne il cammino. In tal modo una delle due coppie andrà comunque a realizzare un profitto.

L’importanza dei backtest

Per avere una conferma sulla validità della strategia delle correlazioni sul Forex, c’è anche uno strumento affidabile, quello dei backtest. In pratica si potrebbe infatti codificare una strategia e applicarla al passato, in modo da avere una verifica probante della sua validità.

Nel caso in cui riscontrassimo un conseguimento degli obiettivi prefissati avremmo la conferma che quanto da noi ideato può assicurare frutti anche nel futuro. Per rendere ancora più stringente una verifica di questo genere, si potrebbe applicare il backtest non solo alla coppia su cui si intenda puntare, ma anche su quelle correlate in maniera più stretta.

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Un caso pratico di riduzione del rischio nel proprio portafoglio: l’hedging

La strategia delle correlazioni nel Forex può essere varata per svariati obiettivi

La correlazione tra EUR/USD e AUD/USD tradizionalmente non è prossima al 100%, permettendo ai trader di usare questi 2 cross al fine di procedere ad una diversificazione del proprio rischio.

Può infatti verificarsi il caso in cui l’investitore si attenda un ribasso del dollaro e, invece di comprare 2 lotti di EUR/USD, opti per l’acquisto di un lotto di EUR/USD ed uno di AUD/USD. In tal modo si verrebbe a verificare una buona diversificazione tale da abbattere il livello di rischio che si sta correndo.

Va infatti sottolineato, ad ulteriore conferma di quanto sostenuto, che le banche centrali di UE e Australia, tradizionalmente seguono politiche monetarie abbastanza contrastanti.

Ne deriva che un trend positivo del dollaro statunitense avrebbe un effetto meno dirompente su quello australiano che sull’euro.

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Provare un conto demo

Come abbiamo già ricordato, guadagnare con il trading online è sicuramente possibile. A patto però di mettersi nelle condizioni ideali per farlo. Se la scelta del broker di forex trading giusto è un primo passo fondamentale, occorre anche sapere come muoversi in un campo che è pur sempre caratterizzato da pericolosa volatilità.

Per cercare di attenuare il possibile influsso delle turbolenze che sono proprie dei mercati finanziari, la cosa migliore è garantirsi una formazione di alto livello, come quella messa a disposizione dei trader dalle piattaforme professionali. In tal modo sarà possibile dotarsi degli strumenti tecnici in grado di favorire l’elaborazione di strategie in grado di mettere in sicurezza i propri investimenti.

Tra questi una particolare importanza è rivestita dal conto demo, la modalità simulata che consente di testare il proprio grado di preparazione. Per saggiarlo al meglio si può ricorrere ad un account come quello messo gratuitamente a disposizione dai broker professionali. Perché lo fanno? Va sottolineato come essi abbiano tutto l’interesse a fare in modo che il proprio cliente sia in grado di operare sul mercato e rimanervi più a lungo possibile, in quanto il loro guadagno dipende da ogni posizione aperta.

Tra le piattaforme che sono in grado di offrire conti demo di qualità, un posto di riguardo spetta sicuramente a eToro e Capital.com, due dei migliori broker in assoluto attualmente presenti sui mercati.

Ad attestarne una reputazione praticamente inattaccabile è proprio il gran numero di utenti che li hanno scelti per il proprio trading online.