Indicatore ROC

L’indicatore ROC (Rate of Change) è uno degli indicatori più utilizzati per comprendere lo slancio di un trend in corso, quello che in inglese viene anche chiamato momentum del trend.

Come probabilmente già saprai, il mercato si trova spesso in fase “laterale”, cioè senza un trend definito in corso. Quando se ne presenta uno, però, è in quel momento che gli amanti dell’analisi tecnica possono fare la differenza.

Abbiamo già visto altri indicatori di questo tipo, come il RSI o il MACD, che ci aiutano a determinare la forza di un trend ed il momento in cui è probabile che questo si inverta.

Come andremo a vedere meglio in questa guida, però, il ROC ha delle caratteristiche che lo rendono molto diverso da tutti gli altri oscillatori di analisi tecnica.

Prima di immergerti nella comprensione di questo strumento, ti consigliamo di registrare un conto demo gratuito su eToro (puoi farlo qui).

Utilizzare un conto demo in abbinamento alla guida ti permetterà di sperimentare tutto ciò che andremo a scoprire insieme, il che è sempre utile.

Cos’è e a cosa serve l’indicatore ROC

Come abbiamo accenato, l’indicatore ROC serve per capire meglio i trend. In particolare può aiutarci quando dobbiamo capire se:

• É appena nato un nuovo trend o il mercato è ancora in fase laterale;
• Il trend in corso abbia ancora forza per proseguire;
• Sia in arrivo un inversione.

Queste tre cose sono fondamentali per qualunque trader, quindi ogni indicatore utile all’obiettivo andrebbe considerato.

Questa indicazione viene rappresentata come un numero: a seconda di come si è mosso il prezzo negli ultimi periodi, questo può essere un numero positivo oppure negativo.

Il numero, che come vedremo meglio nel prossimo paragrafo è una percentuale, viene anche espresso sul grafico da una linea. Questa linea segue l’esatto percorso delle percentuali lungo le candele, creando un percorso che ci aiuta a ottenere segnali di diverso genere.

Alcuni segnali che possiamo estrapolare dall’indicatore ROC sono:

• Ipercomprato e ipervenduto, cioè le situazioni in cui i trend rialzisti o ribassisti si sono spinti più in là del reale equilibrio di mercato;
• Crossover, cioè momenti in cui stiamo attraversando un’inversione del trend in corso;
• Segnali di continuazione, che ci indicano la probabile prosecuzione del trend in atto.

Tra poco vedremo meglio come leggere e interpretare questi segnali. Prima, però, dobbiamo concentrarci sul metodo di calcolo di questo indicatore. Conoscere la matematica alla base degli strumenti di analisi tecnica è sempre molto utile.

Intanto puoi osservare come questo tipo di indicatore appare sui grafici registrando un account demo gratuito su FP Markets (puoi farlo qui).

Calcolo dell’indicatore ROC

Non smetteremo mai di ripetere questa cosa: conoscere la matematica dietro agli indicatori è fondamentale.

Buona parte dei trader alle prime armi, spinti dalla fretta di andare sui mercati, sorvolano sulle cose tecniche e si concentrano soltanto sui segnali di trading dei vari indicatori.

Se vuoi costruire un successo duraturo e sostenibile nel trading con l’analisi tecnica, questo è assolutamente un errore da evitare. Solo conoscendo la scienza degli indicatori potrai capirli a fondo e combinarli in strategie di trading complete.

Vale la pena notare che, in realtà, dietro al ROC si nascondono dei calcoli molto semplici. Infatti il prezzo di questo indicatore si calcola come una semplice variazione del prezzo in percentuale.

ROC = (prezzo attuale – prezzo di N periodi indietro) / Prezzo di N periodi indietro * 100.

Supponiamo, ad esempio, di voler calcolare il ROC a 10 periodi di un’azione che ora vale 100€ e 10 periodi fa valeva 98,43€.

ROC = (100 – 98,43) / 98,43 *100 = 1,595%

Come puoi notare, questo indicatore nella sua forma più pura ci dice soltanto la variazione del prezzo.

Di default, come la maggior parte degli altri oscillatori, il ROC è calcolato su una base di 14 periodi. Se vogliamo, però, possiamo andare a modificare a piacimento questo cifra.

Uno dei suggerimenti che diamo spesso ai trader che vogliono imparare l’uso di un nuovo strumento è proprio questo: sperimentare liberamente con il conto demo.

Utilizzando l’account di prova di Plus500, completamente gratuito, potrai provare ad applicare sui grafici il ROC e testare la sua variazione quando lo imposti su periodi diversi.

Segnali di trading dell’indicatore ROC

Adesso possiamo passare all’argomento che stavi aspettando dall’inizio della guida: come usare l’indicatore ROC per avere segnali di trading.

Il ROC genera segnali sia in base al valore assunto dall’indicatore, sia quando passa da una fase negativa ad una fase positiva. Per rendere più chiaro il discorso, terremo separati i due scopi prinicipali:

• Determinare quando sia iniziato un trend;
• Anticipare l’inversione di trend con i segnali di ipercomprato e ipervenduto.

1 – Determinare l’inizio di un trend

Normalmente possiamo dire che un trend sia effettivamente in corso quando l’indicatore del Rate of Change passa da una fase negativa ad una fase positiva o viceversa.

Per fare un esempio pratico, consideriamo il grafico nell’immagine.

Questo è un grafico che rappresenta il prezzo dell’oro in alcuni giorni dell’aprile 2020. Come vedi, in due precisi momenti il ROC è passato da un valore negativo ad un valore positivo.

In questi casi, di norma, possiamo dire che sia iniziato un nuovo trend che probabilmente è destinato a crescere ancora prima di arrestarsi.

Quanto all’apertura della posizione, ci sono filosofie diverse: qualcuno preferisce aprire appena l’indicatore tocca la linea dello zero, mentre qualcuno aspetta che si stacchi un pochino.

La cosa migliore è sempre testare entrambe le varianti, utilizzando un conto demo come quello di IQ Option (puoi aprirlo gratis qui) per vedere quale si adatta meglio

2 – Ipercomprato e ipervenduto

Un mercato si trova in fase di ipercomprato quando il suo prezzo è più alto dell’equilibrio tra domanda e offerta, mentre si trova in fase di ipervenduto quando il prezzo è più basso dell’equilibrio.

Ci sono diversi modi per capire se un mercato si trova in una di queste due fasi. Uno di questi è proprio utilizzare l’indicatore ROC.

Normalmente il mercato si trova in fase di ipercomprato o ipervenduto quando il valore del Rate of Change arriva a valori insoliti.

Anche in questo caso, è più semplice capire il concetto se lo applichiamo direttamente ad un grafico.

Come puoi notare, ci sono stati dei picchi particolarmente elevati che ci hanno aiutato a capire quando il valore dell’asset fosse eccessivamente alto oppure basso.

Utilizzare il ROC in questo modo può aiutare molto ad anticipare le inversioni dei trend, specie quando lo si unisce ad altri strumenti efficaci come le trend line o le medie mobili.

Anche in questo caso, sarà la pratica a rendere perfetta la tua tecnica. Puoi utilizzare il conto demo di eToro per esercitarti gratis e senza rischi, grazie ai 100.000€ virtuali che il broker ti metterà a disposizione.

Un altro dei vantaggi di eToro è che ti permette di avere sotto mano tutti gli strumenti di analisi tecnica che un trader può desiderare. La piattaforma di questo broker è diventata famosa per la sua qualità in tutta Europa.

I migliori broker per il trading con indicatore ROC

Prima di passare alle conclusioni, vogliamo dedicare uno spazio alle piattaforme che ti consigliamo di usare per il trading con questo indicatore.

Nel corso degli anni, la nostra redazione si è occupata di testare e recensire centinaia di piattaforme di trading. Questo ci ha portato a definire un elenco di servizi altamente selezionati che consigliamo ai traders.

Se vuoi fare trading con il massimo della sicurezza e dell’efficacia, ecco i brand che fanno al caso tuo.

Tutte queste piattaforme sono regolamentate in Europa ed hanno ottenuto l’autorizzazione Consob per offrire i loro servizi in Italia.

Oltre alla sicurezza, che va sempre al primo posto, offrono commissioni estremamente basse e funzionalità avanzate per fare analisi tecnica con precisione.

Tutti i broker elencati, tra l’altro, offrono un conto demo gratuito con il quale potrai testare le tue tecniche di trading con il Rate of Change.

L’elenco viene aggiornato in tempo reale con ogni modifica, quindi è sempre attuale. Siamo sicuri che la tua esperienza con questi broker sarà piacevole quanto lo è stata la nostra.

Opinioni e conclusioni: vale la pena usare l’indicatore ROC?

Il ROC non gode certo della fama di altri indicatori che hanno scritto pagine di storia, come le Bande di Bollinger. Tuttavia entra di diritto nella nostra lista di indicatori preferiti.

Come abbiamo dimostrato attraverso grafici reali e selezionati casualmente, i suoi segnali si rivelano molto spesso corretti e offrono spunti interessanti a chiunque voglia studiare un trend.

Come sempre, bisogna ricordare che nessun indicatore è infallibile; unirlo ad altri strumenti per creare una strategia completa dev’essere sempre il nostro punto di destinazione.

Magari avrai bisogno di un pochino di allenamento per comprendere quando il mercato si trova in fase di ipercomprato e ipervenduto, oppure per capire quali indicazioni sulla nascita di un trend siano più affidabili.

Fare esperienza ti aiuterà a tirare fuori il meglio da questo strumento. Se possiamo darti una mano a fare chiarezza su alcuni dubbi, poi, non esitare a lasciare un commento. Saremo felici di risponderti e lo faremo entro 24 ore.